olivier godechot

Statistiques niveau III

avec Mirna Safi

Mardi 10h15-12h15, salle J307, Sciences Po, 13 rue de l'Université du 2 Septembre 2015 au 4 Décembre 2015.

L’objectif du cours est de présenter un panorama des méthodes statistiques avancées en vigueur dans les sciences sociales, notamment des techniques associées à la révolution de la crédibilité (Angrist et Pischke, 2010), permettant de faire de meilleures inférences causales et de permettre aux étudiants de se les approprier et de les approfondir dans le cadre de leur travail de recherche. Le cours alterne entre des séances plus magistrales d’exposition des méthodes statistiques et des séances d’application de ces notions en utilisant le logiciel STATA et en cherchant à répliquer des travaux publiés.

Le cours commencera par un rappel des notions étudiées en M1, puis il abordera des spécifications avancées des modèles de régressions, les équations simultanées, l’économétrie des panels et le multiniveau, il poursuivra par les notions d’expériences randomisées et d’expériences naturelles. Il présentera la technique des variables instrumentales et terminera par une introduction à l’économétrie des réseaux.

Plan de cours

1/ Rappels sur la régression : MCO, logit, probit...

2/ Rappels STATA, manipulation de données

3/ Régressions catégorielles avancées. Modèles de sélection. Équations simultanées

4/ Applications

5/ Panel ; modèles multi-niveaux

6/ Applications 

7/ Expériences, différences de différences, discontinuités

8/ Applications

9/ Variables instrumentales

10/ Applications

11/ Économétrie des réseaux

12/ Applications

 

Travail attendu et mode d’évaluation

Les étudiants feront un petit mémoire (3 à 5 pages) dans lequel ils appliqueront sur des données une des méthodes enseignées en cours. Ce mémoire peut être une réplication d’article ou un travail original.

Courte bibliographie sélective

Baum, C. F. 2006. An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata Press.

Behaghel, Luc. Lire l’économétrie, La Découverte.

Cameron, C.A. and P.K. Travedi, 2010, Microeconometrics using Stata, Stata Press

Wooldridge, J. M. 2009. Introductory Econometrics: a modern approach, South-Western publishing.

Bibliographie complémentaire

Cameron, C.A. and P.K. Travedi, 2005, Microeconometrics.Methods and applications, New York, Cambridge University Press

Rabe-Hesketh, S. and B. Everitt, 2007. A Handbook of Statistical Analyses Using Stata, CRC Press

Rabe-Hesketh, S. and A. Skrondal, 2012 Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata, Stata Press


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